Reaksi Pasar Atas Saham Yang Masuk Dan Keluar Indeks LQ 45

Penelitian ini bertujuan untuk menguji reaksi pasar saham ketika ditambahkan dan dihapus dari indeks LQ 45. Reaksi diuji dengan menggunakan metode event study mengetahui apakah terdapat rata-rata abnormal return yang signifikan, cumulative rata-rata. rasio volume di sekitar tanggal pengumuman. juga perbedaan signifikan pada return, 45 uji-t sampel independen. Hasil penelitian menunjukkan positif ke sedangkan negatif. Independent-sample t-test ada antara tidak kumulatif